Kay nació en Weyburn ( Saskatchewan ) y se crió en Winnipeg ( Manitoba ). Como estudiante de la universidad de Manitoba entro en contacto con Christopher Tolkien, hijo de J. R. R. Tolkien. Colaboró con él en la recopilación y preparación de los manuscritos de el Silmarillion. Regreso a Canadá en 1976 para acabar la carrera de derecho en la universidad de Toronto y convertirse en escritor de ficción.
